واژهنامه
واژهنامهی معاملات الگوریتمی
هر اصطلاح با یک جملهی تعریف شروع میشود، بعد توضیح و در صورت لزوم فرمول و مثال. هرجا عددی از بکتست LFP آمده، مستقیم از همان دادهای خوانده میشود که کنسول روی آن کار میکند.
- آزمون مستقل (Out-of-Sample)
آزمون مستقل یعنی سنجیدن یک استراتژی روی بازهای از داده که هنگام انتخاب تنظیمات اصلاً دیده نشده است.
بدون آن، نمیتوان مهارت را از خوششانسی جدا کرد؛ هر استراتژیای را میشود طوری تنظیم کرد که روی گذشتهی دیدهشده عالی به نظر برسد.
اعتبار این آزمون یکبارمصرف است. لحظهای که نتیجه را ببینید و تنظیمات را عوض کنید، آن بازه دیگر مستقل نیست.
در LFP: تنظیمات LFP فقط روی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ انتخاب شد و ۲۰۲۴ به بعد برای آزمون مستقل کنار گذاشته شد.
همچنین ببینید: بکتست (Backtest)، بیشبرازش (Overfitting)
- اسپرد (Spread)
اسپرد اختلاف قیمت خرید و فروش یک نماد است و هزینهای است که در لحظهی ورود پرداخت میکنید.
اسپرد ثابت نیست: در ساعات کمنقدینگی، هنگام خبرهای مهم و در پایان هفته باز میشود. بکتستی که اسپرد میانگین یا ثابت فرض کند، سیستم را بهتر از واقع نشان میدهد.
برای استراتژیهایی که حد ضرر کوچک دارند، اسپرد میتواند تفاوت سود و زیان باشد. به همین دلیل بازارهایی که اسپردشان نسبت به حرکت روزانه بزرگ است، برای معاملات خودکار مناسب نیستند.
در LFP: همهی بکتستهای LFP با اسپرد واقعی ثبتشدهی بروکر در همان ساعت روز گرفته شدهاند، نه با اسپرد ثابت.
همچنین ببینید: لغزش قیمت (Slippage)، سواپ (Swap)
- افت سرمایه (Drawdown)
افت سرمایه، بزرگترین فاصلهی حساب از بالاترین نقطهی خودش است که به درصد بیان میشود.
بیشترین افت (Maximum Drawdown) بدترین این فاصلهها در کل دوره است و متداولترین معیار سنجش ریسک یک سیستم معاملاتی به شمار میرود. برخلاف بازده، این عدد چیزی را میگوید که معاملهگر واقعاً تجربه میکند.
مهم است بپرسید افت روی کدام مقدار اندازهگیری شده: موجودی (Balance) یا ارزش لحظهای (Equity). عدد مبتنی بر Equity ضرر پوزیشنهای باز را هم حساب میکند و همیشه سختگیرانهتر است.
افت = (سقف حساب − کف بعدی) ÷ سقف حساب
مثال: حسابی که از ۱۲٬۰۰۰ دلار به ۹٬۶۰۰ دلار میرسد، ۲۰٪ افت داشته است.
در LFP: در بکتست LFP با سبک پیشفرض Brave، بیشترین افت واقعی 20.6% بوده است.
همچنین ببینید: دورهی زیر سقف (Underwater Period)، موجودی و ارزش لحظهای (Balance و Equity)
- اکسپرت (Expert Advisor)
اکسپرت برنامهای است که داخل متاتریدر اجرا میشود و بر اساس قوانینی از پیش تعریفشده، خودکار معامله میکند.
اکسپرت روی ترمینال خود معاملهگر اجرا میشود و برای کار کردن باید متاتریدر روشن و متصل بماند؛ به همین دلیل بیشتر کاربران آن را روی VPS اجرا میکنند.
اکسپرت به سرمایهی شما دسترسی برداشت ندارد. کاری که میکند ارسال سفارش از طریق همان ترمینالی است که خودتان به آن وارد شدهاید.
همچنین ببینید: بکتست (Backtest)
- بازده مرکب سالانه (CAGR)
CAGR نرخ رشد سالانهای است که اگر هر سال تکرار میشد، حساب را از مقدار اول به مقدار آخر میرساند.
این عدد نوسان مسیر را پنهان میکند. دو سیستم با CAGR یکسان میتوانند تجربهی کاملاً متفاوتی داشته باشند، و برای همین CAGR هرگز نباید بدون افت سرمایه خوانده شود.
در بازده مرکب، سود روی سود مینشیند؛ پس عدد کل یک دورهی بلند خیلی بزرگتر از حاصلضرب سادهی سالها به نظر میرسد.
CAGR = (ارزش پایانی ÷ ارزش اولیه)^(۱ ÷ تعداد سال) − ۱
- بکتست (Backtest)
بکتست اجرای یک استراتژی روی دادهی تاریخی است تا معلوم شود اگر در گذشته اجرا میشد چه نتیجهای میداد.
بکتست شواهد است، نه اثبات. ارزشش کاملاً به کیفیت داده، واقعی بودن هزینهها و این بستگی دارد که تنظیمات چقدر روی همان داده انتخاب شده باشند.
سه پرسشی که هر بکتست باید جواب بدهد: هزینهها چطور حساب شدهاند، چه بخشی از دوره در طراحی دیده شده، و آیا نتیجه با تیک واقعی هم دوام میآورد.
در LFP: همهی اعداد عملکرد این سایت بکتستاند و با همین برچسب نوشته میشوند؛ فوروارد تست زنده از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در جریان است.
همچنین ببینید: آزمون مستقل (Out-of-Sample)، بیشبرازش (Overfitting)
- بیشبرازش (Overfitting)
بیشبرازش وقتی رخ میدهد که قوانین یک استراتژی پس از دیدن نتیجه انتخاب شوند، طوری که نویز گذشته را بهجای الگوی واقعی یاد بگیرد.
نتیجهاش سیستمی است که در بکتست درخشان و در بازار واقعی بیفایده است. هرچه پارامتر بیشتری تنظیم شود و دورهی آزمون کوتاهتر باشد، خطرش بیشتر است.
دفاع اصلی، نوشتن معیار قبولی پیش از دیدن نتیجه و نگه داشتن بخشی از داده بهعنوان آزمون مستقل است.
همچنین ببینید: آزمون مستقل (Out-of-Sample)، بکتست (Backtest)
- پیپ (Pip)
پیپ کوچکترین واحد متعارف حرکت قیمت است و در بیشتر جفتارزها برابر ۰٫۰۰۰۱ است.
پیپ با پوینت یکی نیست. روی مظنههای پنجرقمی، هر پیپ برابر ۱۰ پوینت است؛ خلط این دو یعنی ده برابر اشتباه در محاسبهی ریسک.
در طلا (XAUUSD) پیپ برابر ۰٫۱ دلار است، نه ۰٫۰۱. همین تفاوت یکی از رایجترین خطاها در تنظیم حد ضرر خودکار است.
همچنین ببینید: لات (Lot)
- دورهی زیر سقف (Underwater Period)
دورهی زیر سقف، مدت زمانی است که حساب پایینتر از بالاترین رقم قبلی خودش میماند و با روز بیان میشود.
این معیار مکمل افت سرمایه است: افت میگوید ضرر چقدر عمیق بود، دورهی زیر سقف میگوید چقدر طول کشید تا جبران شود. معمولاً همین دومی است که معاملهگر را از سیستم خسته میکند.
«زیر سقف» با «در ضرر» یکی نیست. حسابی که از ۱۰٬۰۰۰ به ۱۴٬۰۰۰ رفته و حالا روی ۱۲٬۰۰۰ است، همزمان در سود و زیر سقف است.
در LFP: طولانیترین دورهی زیر سقف در بکتست سبک Brave، 435 روز بوده است.
همچنین ببینید: افت سرمایه (Drawdown)
- سواپ (Swap)
سواپ بهرهای است که برای نگه داشتن پوزیشن در طول شب پرداخت یا دریافت میکنید.
مقدارش را بروکر تعیین میکند و به تفاوت نرخ بهرهی دو ارز بستگی دارد. برای پوزیشنهایی که چند روز باز میمانند، سواپ میتواند بخش قابل توجهی از نتیجه باشد.
در بیشتر بروکرها سواپ چهارشنبهشب سه برابر حساب میشود، چون تسویهی آخر هفته را هم پوشش میدهد.
همچنین ببینید: اسپرد (Spread)
- فاکتور سود (Profit Factor)
فاکتور سود، نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده است.
عدد بالای ۱ یعنی سیستم در آن دوره سودده بوده. عددهای ۱٫۲ تا ۱٫۶ روی دادهی واقعی و با هزینهی واقعی، محدودهی متعارف یک سیستم سالم است.
فاکتور سود ۳ یا بیشتر در بکتست معمولاً نشانهی خوبی نیست: یا هزینهها (اسپرد و سواپ) حساب نشدهاند، یا تنظیمات بیش از حد روی همان دوره بهینه شدهاند.
فاکتور سود = مجموع سود ناخالص ÷ مجموع زیان ناخالص
در LFP: فاکتور سود LFP در بکتست 1.48 است — با اسپرد و سواپ واقعی و روی 8 بازار، نه روی بهترین بازار انتخابشده.
همچنین ببینید: بکتست (Backtest)
- لات (Lot)
لات واحد اندازهگیری حجم معامله است؛ یک لات استاندارد در جفتارزها برابر ۱۰۰٬۰۰۰ واحد ارز پایه است.
کمترین حجم قابل معامله در بیشتر بروکرها ۰٫۰۱ لات است. سیستمی که حجم را بر اساس درصدی از حساب میسازد، روی حساب کوچک به این کف میخورد و بخشی از معاملات اجرا نمیشوند.
گرد کردن حجم به بالا برای عبور از این کف، یعنی پذیرفتن ریسکی بیشتر از آنچه قرار بوده. راه درست، اجرا نکردن آن معامله و اعلام صادقانهی حداقل سرمایه است.
در LFP: LFP هرگز حجم را به بالا گرد نمیکند؛ حداقل سرمایهی پیشنهادی برای حساب با قرارداد استاندارد $2,000 است.
همچنین ببینید: پیپ (Pip)
- لغزش قیمت (Slippage)
لغزش، اختلاف قیمتی است که سفارش دادهاید با قیمتی که واقعاً اجرا شده.
در بازار سریع یا کمعمق، قیمت بین ارسال سفارش و اجرای آن حرکت میکند. لغزش میتواند به سود شما باشد، ولی در عمل بیشتر اوقات به ضرر است.
شبیهسازی هرچقدر هم دقیق باشد لغزش واقعی را کامل بازتولید نمیکند؛ این یکی از دلایلی است که نتیجهی حساب واقعی با بکتست یکی نمیشود.
همچنین ببینید: اسپرد (Spread)
- مارتینگل و گرید (Martingale, Grid)
مارتینگل یعنی بزرگ کردن حجم پس از ضرر تا جبران آن با یک برد، و گرید یعنی افزودن پلهای پوزیشن در خلاف جهت حرکت.
هر دو منحنی سرمایهی بسیار صافی میسازند و تقریباً هیچ ماه منفی ندارند — تا روزی که یک روند ادامهدار حساب را یکجا از بین میبرد.
ربات با نرخ برد ۹۰٪ و بدون ماه منفی، معمولاً یکی از این دو را پنهان کرده است. نشانهاش، پوزیشنهای باز بدون حد ضرر و حجمهایی است که بعد از هر ضرر بزرگتر میشوند.
در LFP: LFP از مارتینگل، گرید و میانگینگیری استفاده نمیکند و هر معامله حد ضرری دارد که نزد سرور بروکر ثبت میشود.
- موجودی و ارزش لحظهای (Balance و Equity)
موجودی (Balance) نتیجهی معاملات بستهشده است و ارزش لحظهای (Equity) موجودی بهعلاوهی سود یا زیان پوزیشنهای باز.
تا وقتی پوزیشن بازی ندارید این دو برابرند. به محض باز شدن معامله، Equity هر لحظه تغییر میکند و Balance ثابت میماند.
هر ادعایی دربارهی ریسک باید بگوید بر پایهی کدامیک است. سیستمی که پوزیشنهای بازنده را باز نگه میدارد، میتواند منحنی Balance بسیار صافی داشته باشد و همزمان Equity فاجعهباری.
همچنین ببینید: افت سرمایه (Drawdown)
این تعریفها آموزشیاند و مشاورهی سرمایهگذاری نیستند. عددهای عملکرد حاصل بکتستاند و تضمینی برای آینده نیستند.